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2、经过测算，“大宗(zong)交易成交金额比(bi)率”越(yue)高、“6 日成交金额(e)波动率”越低的股票(piao)，其后续表现更佳。因此，我(wo)们根据“高成交、低波动”原(yuan)则，通过(guo)月频调(diao)仓方式构造(zao)大宗交易组合。（组(zu)合构造详情见2023年8月5日报告(gao)《提(ti)炼大宗交易背(bei)后蕴含(han)的超额信息——量化选股系列报告之十一》）