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2025-08-14 19:25:02 作者:秦晓川

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1、1、行情回顾:上(shang)半年国债(zhai)收益率整体呈现冲高回落态势,一季度债市迎(ying)来明显回调,主(zhu)要原因有(you)三:一是市场对于货币政(zheng)策“适度(du)宽松”的预期修正(zheng),降息预期下降;二(er)是(shi)货币政策操(cao)作较为克制,资金面持续偏紧;三是1-2月份经济(ji)基本面数据整体好于预(yu)期,经(jing)济开局平稳。3月下半(ban)月起资金面边际转松,4月初(chu)受到关税冲突(tu)扰(rao)动,国债收益率快速下跌,随即转为横盘震荡(dang)。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期,国债收益率再度(du)小幅上行。6月货币政策呵护下资金面(mian)整体宽松,国债收益率小幅下行。行情方(fang)面,截止06月27日收盘(pan),2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于(yu)1.36%、1.51%、1.65%、1.85%,较(jiao)12月31日分别变(bian)动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨,截止(zhi)06月27日收盘,TS、TF、T、TL主力合约分别收(shou)于102.542元(yuan)、106.265元、109.045元、120.89元,较12月31日变(bian)动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面,出于防(fang)风(feng)险的目的,一季度资(zi)金面整体偏紧,DR007一度上行至2.3%以上,资金面偏紧带动短端(duan)国债(zhai)收益率快速上行,长短端利差持续收窄。二季度以来,看多债市情绪依旧偏强背景下(xia),长短端利差维持低位,收益率曲线整体维持平坦化特征。

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2、我们认为,多方面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠加,构成牛市(shi)的核心区间。近期A股向(xiang)下力度弱(ruo),向上力度强,也在提示市场更多关注(zhu)长期积极(ji)因素。也要承认,当下行情距离(li)牛市启动仍有一(yi)定差距。主要体(ti)现为(wei):总量基本面(mian)预期偏弱,结构性改善还不是牛市级(ji)别。各类(lei)资金预期依然割裂,关注基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高,2025年二季度(du)至三(san)季度仍维持(chi)中枢偏高震荡市判断。

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