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2、经过测算，“大(da)宗(zong)交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票(piao)，其后续表现更(geng)佳。因此，我(wo)们根据“高成交、低波(bo)动”原则，通过月频调仓方式(shi)构造大宗(zong)交易组(zu)合(he)。（组合构造详情见2023年8月5日(ri)报告《提炼大宗交(jiao)易背后(hou)蕴含的超额信息——量化选股(gu)系列报告之(zhi)十一》）