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经(jing)过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越(yue)低的股票，其后续(xu)表(biao)现更佳。因此，我们(men)根据“高成交、低波动”原则，通过月频(pin)调仓方式构(gou)造大宗交易组合。（组合构造详情(qing)见2023年8月5日报告《提炼大(da)宗交易背后蕴含的(de)超额信息——量化选股系列报告之十(shi)一(yi)》）

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