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2、经过测算，“大宗交易成交金(jin)额比率(lv)”越高、“6 日(ri)成交金额波动率”越(yue)低的股票，其后续表(biao)现更佳。因(yin)此，我们根(gen)据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗(zong)交易组(zu)合。（组合构造详(xiang)情见2023年8月5日报告《提炼大宗交(jiao)易背后(hou)蕴含的超额信息——量化选股系列(lie)报告之十(shi)一》）