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2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股(gu)票(piao)，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成(cheng)交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交(jiao)易组合。（组合构造详情(qing)见2023年8月5日(ri)报告《提炼大宗交易背后蕴含的(de)超额信息——量化选股系(xi)列报告之十(shi)一》）