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2、经过测(ce)算，“大宗交易成交(jiao)金额比率”越(yue)高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表(biao)现更(geng)佳。因此，我们根(gen)据“高成交、低波动”原则(ze)，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情(qing)见2023年8月5日报告《提(ti)炼大(da)宗交易(yi)背后蕴含的超额信(xin)息——量化选股系列(lie)报告之十一》）