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2、经过测(ce)算，“大宗交易成交金额比率(lv)”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票(piao)，其后续表现更佳。因(yin)此，我们根据“高成交、低波动(dong)”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月(yue)5日报告《提炼大宗(zong)交(jiao)易背后蕴含的(de)超额信(xin)息——量化选股系列报告之(zhi)十一》）