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经过测(ce)算(suan)，“大宗交(jiao)易成(cheng)交金额比率”越(yue)高、“6 日(ri)成交金额波动率(lv)”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低(di)波动”原则，通过月频调仓(cang)方式构造大宗(zong)交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的(de)超额信息(xi)——量化(hua)选股系列报告之十一》）

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