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2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳(jia)。因(yin)此，我们根据“高成交(jiao)、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详(xiang)情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超(chao)额信(xin)息——量化选股系(xi)列报告之十一》）