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2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后(hou)续(xu)表现更佳。因此，我们根据“高成交(jiao)、低波动”原则(ze)，通过月频(pin)调(diao)仓方式构造(zao)大(da)宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大(da)宗交(jiao)易背后(hou)蕴含(han)的超额信息——量化选股系列报告之十一》）