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2025-06-25 20:29:01 作者:叶诗雯

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下跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似,均为强美元之下,外资(zi)加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联(lian)储(chu)处于加息周期,全年4次加(jia)息,美元指数从(cong)低位101升至107,10年期美(mei)债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠(die)加(jia)国内经(jing)济下行压力加大,外资加速流出(chu),外资流出对外资(zi)持股(gu)占比更高的(de)港股冲击更大,23年(nian)恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数(shu)从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断(duan)推迟降息时间,“higher for longer”预(yu)期下美(mei)元(yuan)指数和美债利率持续高(gao)位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更(geng)为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指(zhi)数(shu)从133升(sheng)至151。当前来看,美元短期走强概(gai)率不大,若三季(ji)度美丽(li)大法案提(ti)高美国债(zhai)务上限(xian)落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可(ke)能出现美债(zhai)大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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